【法規(guī)名稱】證券業(yè)首次全面調(diào)整風險控制指標
【發(fā)文機關(guān)】
【文件字號】
【頒布日期】
【施行日期】
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【正 文】
本報訊 近日，中國證監(jiān)會對外發(fā)布《關(guān)于修改〈證券公司風險控制指標管理辦法〉的決定》及配套文件，對目前證券公司管理所適用的《證券公司風險控制指標管理辦法》、凈資本計算標準和風險資本準備計算標準進行了修改完善。據(jù)悉，這是我國證券行業(yè)企業(yè)風險控制指標體系頒布以來首次全面調(diào)整。
據(jù)了解，按照《決定》規(guī)定，此次調(diào)整中，券商在自營業(yè)務規(guī)模和相應的風險資本覆蓋水平方面受到了“重點關(guān)照”。在自營業(yè)務規(guī)模方面，進一步細化和界定了證券自營業(yè)務規(guī)?？刂浦笜?，規(guī)定券商自營權(quán)益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100％，自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500％。在風險資本覆蓋水平上，則要求券商在計算凈資本時，對自營證券在進行風險扣減的基礎上，補充計算自營業(yè)務風險資本準備，即規(guī)定證券公司分別按未進行風險對沖的證券衍生品投資規(guī)模的30％、權(quán)益類證券的20％和固定收益類證券的10％計算風險資本準備，對已進行風險對沖的權(quán)益類證券和證券衍生品投資按投資規(guī)模的5%計算風險資本準備。
此外，證監(jiān)會還全面提高了券商各項業(yè)務的風險資本準備計算比例。為與證券公司風險管理能力相匹配，對不同類別公司執(zhí)行不同的風險資本準備計算比例。
業(yè)內(nèi)人士認為，此次證監(jiān)會對風險控制指標體系進行修訂完善，對證券公司資本金的撥備和風險準備標準進行調(diào)整，將會提高券商在開展金融衍生品等業(yè)務經(jīng)營時的風險防范能力，同時將會使我國整個證券業(yè)的風險防控能力得到提高。 |
